Чему вы научитесь
- основам деривативных контрактов (форвардов, фьючерсов и опционов) и их особенностям
- уверенно ориентироваться во всем многообразии условий деривативных контрактов (расчетные/поставочные, американские/европейские, call/put, long/short и т.д.)
- основам оценки фьючерсов и форвардов с помощью построения имитирующих портфелей и учета стоимости хранения, дивидендов, удобства владения в оценке фьючерсных и форвардных цен
- конструировать различные опционные комбинации (спреды, бабочка, кондор, стрэддлы, стрэнглы и пр.) и оценивать финансовый результат от них
- базовым идеям оценки опционов: биноминальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна и модели Блэка-Шоулза-Мертона
О курсе
Второй курс из серии практикумов по классической теории корпоративных финансов посвящен основам деривативных контрактов и оценке их стоимости. Содержит множество тестов и практических задач для закрепления материала. Подходит как для самостоятельного изучения, так и работы в группе.
Для кого этот курс
▪ Студенты финансового и экономического профиля
▪ Готовящиеся к экзаменам на международные сертификаты (например, CFA)
▪ Финансовые и инвестиционные аналитики
▪ Банковские специалисты
▪ Бухгалтеры и аудиторы
▪ Риск-менеджеры
▪ Все желающие разобраться в основах деривативных контрактов, отработать навыки на практических кейсах и задачах, и повысить свою финансовую грамотность
Начальные требования
Для прохождения курса не требуется никаких специальных знаний (кроме школьного курса математики) поскольку вся необходимая теория дается в начале каждого урока и затем отрабатывается на практических тестах и задачах.
Желательно иметь представление о концепции временной стоимости денег (time value of money).
Преподаватели курса
15 015
Сертификат
Успешно завершив курс, вы получите сертификат от платформы Stepik. Уже 41 учеников получили сертификат.
Нагрузка
4-5 часов в неделю