ORB на PyBroker: бэктест пробоя диапазона ★ 0.000

Практический курс о том, как собрать бэктест стратегии Opening Range Breakout (ORB) на PyBroker и проверить, что он действительно воспроизводит методику статьи Carlo Zarattini и Andrew Aziz «Can Day Trading Really Be Profitable?» (2023), а не просто рисует красивую кривую.

Модуль 1. PyBroker: как устроен бэктест

• Архитектура — StrategyConfig, функция исполнения, ExecContext, ctx.session. Две теории, три квиза и задача с кодом.
• Данные — схема датафрейма, колонка symbol, дубликаты и молчаливая потеря часового пояса.
• Тайминг — задержка в один бар, середина бара против открытия, почему выход ставится на 15:58.
• Конфиг статьи — капитал 25 000 долларов, плечо 4x, комиссия 0,0005 доллара за акцию, период 2016 — февраль 2023.

Модуль 2. ORB: стратегия, цифры и масштаб

• Правила из первоисточника — вход по открытию второй пятиминутки, стоп на границе диапазона, цель 10R, риск-сайзинг. Две теории, три квиза и задача с кодом.
• Почему винрейт 24% — это норма — арифметика асимметрии R.
• Метрики — EvalMetrics и таблица сделок, порядок проверки, который ловит ошибки.
• Walk-forward — окна, прогрев и три ловушки при переносе дневной логики.
• Мультитикер — сессии по символам и общий бюджет риска.
• Финал — сборка полного прогона, подписи типичных поломок и задача на расчёт метрик.

Модуль 3. Итоговая проверка

• Экзамен из десяти вопросов по обоим модулям: индексация контекста, границы периода, плечо, единицы стопа, длительность сделки, состояние под walk-forward, отбор инструментов, асимметрия R и расчёт цели. Каждый вариант ответа снабжён разбором.

Как устроено обучение. Урок рассчитан на 15–30 минут. Задачи проверяются автоматически на нативном компиляторе Stepik: код исполняется по-настоящему, а не сверяется с шаблоном. Квизы дают объяснение к каждому варианту — и к верному, и к неверному.

Источники: статья SSRN 4416622 (полный текст в PDF), официальная документация PyBroker на pybroker.com, минутные данные QQQ за 2016–2026 годы.

Курс образовательный: он разбирает методику бэктеста и не даёт инвестиционных рекомендаций. Результаты из статьи получены в конкретный исторический период и не гарантируют будущую доходность.