Чему вы научитесь
- Выводить EL = PD · LGD · EAD как математическое ожидание потерь и показывать, где формула занижает потери, если LGD растёт в кризис
- Считать разброс потерь (UL) и убыток плохого года нормальным приближением и проверять его точным биномиальным расчётом
- Собирать из истории просрочек таргет «90+ дней за 12 месяцев» в pandas и отличать утечку будущего от корректного таргета
- Строить биннинг, WoE и IV, обрабатывать пустые бины и проверять монотонность в pandas и функцией на чистом Python
- Переводить логистическую регрессию в скоркарту: баллы, PDO (баллов на удвоение шансов), мастер-шкала и отсечка по цене ошибки
- Проверять PD-модель: Gini на отложенном по времени периоде, PSI и биномиальный тест калибровки с поправкой на корреляцию
- Оценивать LGD по реестру взысканий с дисконтом и незавершёнными делами, LGD с залогом и CCF (долю невыбранного лимита)
- Получать lifetime PD из матрицы миграций и считать ECL по стадиям 1, 2 и 3 с дисконтом по эффективной ставке
- Раскладывать скачок резерва на эффект рейтинга и эффект срока, разбирать движение резерва для аудитора и взвешивать сценарии
- Выводить формулу Васичека, считать капитал на 99,9 % по формуле Базеля (без поправки на срок) и проверять его Монте-Карло
- Дописывать четыре функции каркаса (woe_table, calibrate, ecl_by_stage, capital) и проходить три контрольные точки ноутбука
- Находить типовые ошибки в чужом отчёте о резерве по чек-листу из 12 вопросов: от выборки и калибровки до сценариев и капитала
О курсе
Практический курс о том, как банк превращает вероятность дефолта в резерв и капитал: от ожидаемых потерь пяти кредитов в первом уроке до своего ноутбука с резервом по МСФО 9 и капиталом на плохой год (99,9 %). Ключевые формулы выводятся. Свои акценты для аналитика и для сотрудника банка.
Для кого этот курс
Двум группам: аналитикам и выпускникам, которые идут в риск-департамент банка, и сотрудникам банков и аудита, которым нужно воспроизвести резерв и капитал.
- Аналитикам данных, студентам и выпускникам магистратуры, которые идут в риск-департамент: pandas и SQL уже есть, а тестовое просит WoE, Gini на отложенной выборке и объяснение PD.
- Кредитным аналитикам корпоративного и МСБ-блока: на комитете спрашивают, почему резерв вырос после нарушения ковенанта, а PD присвоила чужая модель.
- Аудиторам финансовых институтов и специалистам МСФО-отчётности: чтобы пересчитать ECL клиента самим и спорить о стадиях и весах сценариев по существу.
- Риск-менеджерам смежных направлений, которым поручили модель PD или оценку концентрации: капитал на 99,9 % построен на том же квантиле убытков, что VaR в рыночном риске.
- Руководителям риск-команд: вводный трек для стажёров с выводами формул и расчётными задачами вместо квизов на память.
Чего в курсе нет: учёта МСФО 9 (классификация активов, проводки), резервов по положениям Банка России, подготовки модели к валидации ПВР и внедрения скоринга в прод. Трудоустройство курс не обещает.
Начальные требования
Аналитику банковский опыт не нужен: хватит pandas (прочитать CSV, groupby, merge) и базового Python с циклами и функциями. Сотруднику банка Python для прохождения не нужен: код пишется только в пяти задачах по готовой заготовке, это 10 баллов из 159 при пороге сертификата 112. Математика нужна на уровне первых курсов: вероятность, среднее, дисперсия, производная, умножение матриц; по ходу курса всё напоминаем. Для Colab нужен Google-аккаунт.
Преподаватели курса
206
Как проходит обучение
Текст и задания, без видео: ключевые формулы сначала выводятся, потом считаются на числах. Практика идёт по кругу: считаете руками, проверяете в Excel, повторяете в Colab на фиксированных учебных данных. В финале вы пишете четыре функции сквозного ноутбука и проходите три контрольные точки.
Формат курса
Асинхронный онлайн-курс без дедлайнов и без видео. Что вы получаете:
- Два бесплатных урока. Урок 1.1: ожидаемые потери пяти кредитов Тальвег Банка своими руками. Урок 5.4: почему резерв вырос в 6 раз, хотя заёмщик платит.
- Сквозной ноутбук NB10 с вашими четырьмя функциями и тремя контрольными точками. Его можно показать и защитить на собеседовании.
- Резюме модели на страницу для собеседования или портфолио, с самопроверкой по эталону.
- Чек-лист из 12 вопросов к модели резерва (PDF) для разговора с методологом, валидатором или аудитором.
- Учебные данные: корпоративный портфель из 40 заёмщиков (talweg_corp40.xlsx), розничный пул «Тальвег-Ритейл» и генератор, который их воспроизводит.
- 11 ноутбуков Google Colab как тренажёр: каждое число из них есть и в тексте шага, поэтому запускать их не обязательно.
- Сертификат Stepik при 112 баллах из 159, с отличием при 144.
Сертификат
Успешно завершив курс, вы получите сертификат от платформы Stepik. Уже 1 учеников получили сертификат.
Что вы получите
- Два бесплатных урока: 1.1 (ожидаемые потери пяти кредитов) и 5.4 (почему резерв вырос в 6 раз, хотя заёмщик платит)
- Сквозной ноутбук NB10 с вашими четырьмя функциями и тремя контрольными точками для собеседования
- Резюме модели на страницу для собеседования или портфолио, с самопроверкой по эталону
- Чек-лист из 12 вопросов к модели резерва (PDF) для разговора с методологом, валидатором или аудитором
- Учебные данные: портфель из 40 заёмщиков (talweg_corp40.xlsx), розничный пул «Тальвег-Ритейл» и генератор
- 11 ноутбуков Google Colab как тренажёр: каждое число из них есть и в тексте шага
- Сертификат Stepik при 112 баллах из 159, с отличием при 144
Нагрузка
6 недель по 4 часа; уроки 30–60 минут; около 6 часов в Colab