Сколько стоит курс «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»?

Стоимость курса составляет 2290.00 рублей

Какой рейтинг у курса «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»?

Курс имеет рейтинг 0.0 из 5 на основе 0 отзывов. На курсе обучается 0 учеников.

Где можно пройти курс «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»?

Курс доступен на образовательной платформе Stepik по адресу stepik.org/course/299466.

Курс на Stepik

Обложка курса «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES» на Stepik

2 290 ₽

Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES ★ 0.000

Name: Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES
Price: 2290.00 RUB
Availability: InStock
Rating: 0 (0 reviews)

Открыть на
STEPIK.ORG

От доски опционов — к своему риск-калькулятору на Python: подразумеваемая волатильность, улыбка, VaR и Expected Shortfall тремя методами, бэктест и стресс-тест. Второй курс серии после «Стохастической математики для финансов». Первый модуль из восьми — бесплатно.

Показатель	Текущие показатели		Рост
Показатель	Значение	🏆 Рейтинг	3 дн	7 дн	30 дн
Учеников на курсе	0
Сертификатов выдано	0
Отзывов получено	0
Рейтинг курса	0.000
Количество уроков	32
Количество квизов	114
Количество задач с кодом	36
Стоимость курса	2 290 ₽	—
Обновления курса	—	—
Дата публикации курса	4 часа назад	—	—	—	—
Последнее обновление	29 сентября 2026	—	—	—	—

Содержание курса

Разделы в курсе «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»

8 разделов Уроки в курсе «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»

32 урока Тесты в курсе «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»

114 тестов Задачи в курсе «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»

36 задач Последнее обновление курса «Опционы и рыночные риски: улыбка волатильности, VaR и ES»

обн. 29 сентября 2026

Модуль 1: Подразумеваемая волатильность и улыбка

5 уроков

1. Одна формула — двадцать волатильностей ↗

2. Подразумеваемая волатильность: обратная задача к Блэку-Шоулзу ↗

3. Как достать волу из цены: бисекция и Ньютон ↗

4. Улыбка и перекос: как читать доску по страйку ↗

5. Срочная структура и поверхность волатильности ↗

Модуль 2: Улыбка как сообщение о распределении

3 урока

1. Цена колла как интеграл по риск-нейтральной плотности ↗

2. Бриден-Литценбергер: плотность из вторых разностей по страйку ↗

3. Хвосты, асимметрия и безарбитражная улыбка ↗

Модуль 3: Модели, которые дают улыбку

5 уроков

1. Bachelier: нормальная модель и отрицательные цены ↗

2. CEV: перекос из локальной волатильности ↗

3. Displaced diffusion: сдвиг, дающий Блэку-Шоулзу перекос ↗

4. Смесь логнормальных: улыбка из коробки ↗

5. Стохастическая волатильность и скачки: цена свободы ↗

Модуль 4: Калибровка и жизнь с улыбкой

5 уроков

1. Калибровка к улыбке: что минимизируем и в каких единицах ↗

2. Ловушки калибровки: переобучение и устойчивость параметров ↗

3. Вега-хедж, вега-бакеты и «улыбочная» дельта ↗

4. Конструкции деска: стреддл, стрэнгл, risk reversal, спред ↗

5. Что именно сломалось: 1987, 2008, апрель 2020 ↗

Модуль 5: Распределение P&L и Value at Risk

3 урока

1. Распределение P&L позиции на горизонте ↗

2. VaR: квантиль распределения потерь ↗

3. VaR портфеля и правило корня из времени ↗

Модуль 6: Когерентность и Expected Shortfall

3 урока

1. Четыре аксиомы когерентной меры риска ↗

2. VaR не субаддитивен: контрпример и его границы ↗

3. Expected Shortfall: средняя потеря за квантилем ↗

Модуль 7: Три метода на опционной позиции

4 урока

1. Аналитика: дельта-нормальный и дельта-гамма ↗

2. Историческая симуляция: окно, взвешивание и чего она не видит ↗

3. Монте-Карло с полной переоценкой ↗

4. Стреддл: во сколько раз врёт дельта-нормальный VaR ↗

Модуль 8: Бэктест, стресс и итоговый проект

4 урока

1. Бэктест VaR: пробои, биномиальный тест, вердикт ↗

2. Почему Expected Shortfall бэктестить труднее ↗

3. Стресс-тесты: сдвиг цены, сдвиг и наклон улыбки ↗

4. Итоговый проект `market_risk.py` и что дальше ↗