Курс на Stepik
Обложка курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» на Stepik
1 490 ₽

Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM ★ 0.000

Открыть на
STEPIK.ORG

Считать риск так, чтобы цифру приняли на комитете: VaR тремя методами, бэктест, ES и стресс, PD и EL, гэп по срокам, ΔNII и ΔEVE, ликвидность, валютная позиция, капитал и лимит. От первого числа, посчитанного руками, до двух готовых документов — риск-отчёта по портфелю и ALM-панели по банку.

Показатель Текущие показатели Рост
Значение 🏆 Рейтинг 3 дн 7 дн 30 дн
Количество учеников на курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Учеников на курсе 1
Сертификаты, выданные на курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Сертификатов выдано 0
Отзывы о курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Отзывов получено 0
Рейтинг курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Рейтинг курса 0.000
Уроки в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Количество уроков 33
Тесты в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Количество квизов 176
Задачи с кодом в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Количество задач с кодом 24
Стоимость курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Стоимость курса 1 490 ₽ —
Обновления курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Обновления курса — —
Дата публикации курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Дата публикации курса — ———
Последнее обновление курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»Последнее обновление — ———

Содержание курса

Разделы в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» 8 разделов Уроки в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» 33 урока Тесты в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» 176 тестов Задачи в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» 24 задачи Последнее обновление курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» обн. 8 сентября 2026

Риск как число: язык, данные, инструменты

3 урока
1. Три контура риска: рыночный, кредитный, ALM ↗
2. Данные без ключей: MOEX ISS и открытые данные Банка России ↗
3. Доходность, распределение, квантиль: язык риска ↗

Рыночный риск: VaR тремя методами

4 урока
1. Историческая симуляция: VaR без предположений о распределении ↗
2. Параметрический VaR: когда нормальность допустима, а когда врёт ↗
3. Монте-Карло и портфельный VaR: ковариация, а не сумма рисков ↗
4. Три числа разошлись: метод, окно, горизонт, уровень доверия ↗

Валидация: доказать, что модель работает

3 урока
1. Бэктест VaR: скользящее окно и счётчик исключений ↗
2. Тест Купика и тест Кристоферсена: статистика вместо ощущений ↗
3. Светофорные зоны и разговор с валидацией ↗

За квантилью: хвост, стресс, корреляции

4 урока
1. Expected Shortfall: сколько теряем, когда VaR уже пробит ↗
2. Тяжёлые хвосты: EWMA, кластеризация волатильности, FHS ↗
3. Стресс-тест на исторических окнах российского рынка ↗
4. Корреляции в кризис и обратный стресс-тест: что нас убьёт ↗

Кредитный риск: от скоринга к деньгам

6 уроков
1. PD, LGD, EAD: три буквы, из которых собираются потери ↗
2. Скоринговая модель: признаки, биннинг и WOE ↗
3. Логистическая регрессия: от логита к PD и скор-баллу ↗
4. Качество и калибровка: Gini, ROC-AUC, KS и честная вероятность ↗
5. EL = PD × LGD × EAD: перевод скоров в резерв ↗
6. Ожидаемые против неожиданных: EL, UL и концентрация портфеля ↗

ALM-1: процентный риск банковской книги

4 урока
1. Баланс как источник риска: погашение против переоценки ↗
2. Репрайсинг-гэп: корзины сроков и накопленный разрыв ↗
3. Дюрация и модифицированная дюрация: чувствительность стоимости ↗
4. ΔNII и ΔEVE: шоковые сценарии и панель для комитета ↗

ALM-2: ликвидность и валютная позиция

4 урока
1. Cash-flow ladder: разрыв ликвидности накопленным итогом ↗
2. Стресс-отток и буфер: сколько дней банк живёт без рынка ↗
3. LCR и NSFR: что на самом деле измеряют нормативы ликвидности ↗
4. Открытая валютная позиция: лимит, сценарий, цена хеджа ↗

Капитал и решение: от числа к лимиту

5 уроков
1. От UL к капиталу: RWA и норматив достаточности ↗
2. Регуляторный и экономический капитал, ВПОДК как процесс ↗
3. RAROC: сколько капитала стоит эта сделка ↗
4. Лимит и размер позиции: правило вместо интуиции ↗
5. Сборка: риск-отчёт и ALM-панель, которые пересчитываются ↗