Сколько стоит курс «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»?

Стоимость курса составляет 1490.00 рублей

Какой рейтинг у курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»?

Курс имеет рейтинг 0.0 из 5 на основе 0 отзывов. На курсе обучается 0 учеников.

Где можно пройти курс «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»?

Курс доступен на образовательной платформе Stepik по адресу stepik.org/course/297850.

Курс на Stepik

Обложка курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM» на Stepik

1 490 ₽

Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM ★ 0.000

Name: Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM
Price: 1490.00 RUB
Availability: InStock
Rating: 0 (0 reviews)

Открыть на
STEPIK.ORG

Считать риск так, чтобы цифру приняли на комитете: VaR тремя методами, бэктест, ES и стресс, PD и EL, гэп по срокам, ΔNII и ΔEVE, ликвидность, валютная позиция, капитал и лимит. От первого числа, посчитанного руками, до двух готовых документов — риск-отчёта по портфелю и ALM-панели по банку.

Показатель	Текущие показатели		Рост
Показатель	Значение	🏆 Рейтинг	3 дн	7 дн	30 дн
Учеников на курсе	0
Сертификатов выдано	0
Отзывов получено	0
Рейтинг курса	0.000
Количество уроков	33
Количество квизов	176
Количество задач с кодом	24
Стоимость курса	1 490 ₽	—
Обновления курса	—	—
Дата публикации курса	вчера	—	—	—	—
Последнее обновление	31 августа 2026	—	—	—	—

Содержание курса

Разделы в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»

8 разделов Уроки в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»

33 урока Тесты в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»

176 тестов Задачи в курсе «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»

24 задачи Последнее обновление курса «Риск-менеджмент на Python: VaR, кредитный риск и ALM»

обн. 31 августа 2026

Риск как число: язык, данные, инструменты

3 урока

1. Три контура риска: рыночный, кредитный, ALM ↗

2. Данные без ключей: MOEX ISS и открытые данные Банка России ↗

3. Доходность, распределение, квантиль: язык риска ↗

Рыночный риск: VaR тремя методами

4 урока

1. Историческая симуляция: VaR без предположений о распределении ↗

2. Параметрический VaR: когда нормальность допустима, а когда врёт ↗

3. Монте-Карло и портфельный VaR: ковариация, а не сумма рисков ↗

4. Три числа разошлись: метод, окно, горизонт, уровень доверия ↗

Валидация: доказать, что модель работает

3 урока

1. Бэктест VaR: скользящее окно и счётчик исключений ↗

2. Тест Купика и тест Кристоферсена: статистика вместо ощущений ↗

3. Светофорные зоны и разговор с валидацией ↗

За квантилью: хвост, стресс, корреляции

4 урока

1. Expected Shortfall: сколько теряем, когда VaR уже пробит ↗

2. Тяжёлые хвосты: EWMA, кластеризация волатильности, FHS ↗

3. Стресс-тест на исторических окнах российского рынка ↗

4. Корреляции в кризис и обратный стресс-тест: что нас убьёт ↗

Кредитный риск: от скоринга к деньгам

6 уроков

1. PD, LGD, EAD: три буквы, из которых собираются потери ↗

2. Скоринговая модель: признаки, биннинг и WOE ↗

3. Логистическая регрессия: от логита к PD и скор-баллу ↗

4. Качество и калибровка: Gini, ROC-AUC, KS и честная вероятность ↗

5. EL = PD × LGD × EAD: перевод скоров в резерв ↗

6. Ожидаемые против неожиданных: EL, UL и концентрация портфеля ↗

ALM-1: процентный риск банковской книги

4 урока

1. Баланс как источник риска: погашение против переоценки ↗

2. Репрайсинг-гэп: корзины сроков и накопленный разрыв ↗

3. Дюрация и модифицированная дюрация: чувствительность стоимости ↗

4. ΔNII и ΔEVE: шоковые сценарии и панель для комитета ↗

ALM-2: ликвидность и валютная позиция

4 урока

1. Cash-flow ladder: разрыв ликвидности накопленным итогом ↗

2. Стресс-отток и буфер: сколько дней банк живёт без рынка ↗

3. LCR и NSFR: что на самом деле измеряют нормативы ликвидности ↗

4. Открытая валютная позиция: лимит, сценарий, цена хеджа ↗

Капитал и решение: от числа к лимиту

5 уроков

1. От UL к капиталу: RWA и норматив достаточности ↗

2. Регуляторный и экономический капитал, ВПОДК как процесс ↗

3. RAROC: сколько капитала стоит эта сделка ↗

4. Лимит и размер позиции: правило вместо интуиции ↗

5. Сборка: риск-отчёт и ALM-панель, которые пересчитываются ↗