Сколько стоит курс «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»?

Стоимость курса составляет 2490.00 рублей

Где можно пройти курс «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»?

Курс доступен на образовательной платформе Stepik по адресу stepik.org/course/297980.

Курс на Stepik

Обложка курса «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза» на Stepik

2 490 ₽

Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза ★ 0.000

Name: Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза
Price: 2490.00 RUB
Availability: InStock
Rating: 0 (0 reviews)

Открыть на
STEPIK.ORG

Курс о том, как формула Блэка-Шоулза выводится, а не подставляется: от подбрасывания монеты до собственного Монте-Карло-прайсера. Лемма Ито, СДУ, мера Q — с выводом и кодом на Python. Первый модуль из восьми — бесплатно.

Показатель	Текущие показатели		Рост
Показатель	Значение	🏆 Рейтинг	3 дн	7 дн	30 дн
Учеников на курсе	5
Сертификатов выдано	0
Отзывов получено	0
Рейтинг курса	0.000
Количество уроков	30
Количество квизов	116
Количество задач с кодом	32
Время прохождения курса	0 ч.	—
Стоимость курса	2 490 ₽	—
Обновления курса	—	—
Дата публикации курса	2 месяца назад	—	—	—	—
Последнее обновление	29 сентября 2026	—	—	—	—
Сложность	normal	—	—	—	—

Содержание курса

Разделы в курсе «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»

8 разделов Уроки в курсе «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»

30 уроков Тесты в курсе «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»

116 тестов Задачи в курсе «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»

32 задачи Время прохождения курса «Стохастическая математика для финансов: от Ито до Блэка-Шоулза»

0 ч.

обн. 29 сентября 2026

Модуль 1. Случайность в непрерывном времени

5 уроков

1. Урок 1.1. Что скрывает формула Блэка-Шоулза ↗

2. Урок 1.2. Нормальное распределение, ЦПТ и логнормальность цен ↗

3. Урок 1.3. Случайное блуждание и его предел ↗

4. Урок 1.4. Винеровский процесс — определение и первая симуляция ↗

5. Урок 1.5. Негладкость траектории и квадратичная вариация ↗

Модуль 2. Информация и условное матожидание

3 урока

1. Урок 2.1. Вероятностное пространство и фильтрация ↗

2. Урок 2.2. Условное матожидание и башенное правило ↗

3. Урок 2.3. Моменты гауссовых величин и виды сходимости ↗

Модуль 3. Интеграл и лемма Ито

4 урока

1. Урок 3.1. От ОДУ к СДУ — почему обычный интеграл не работает ↗

2. Урок 3.2. Построение интеграла Ито, изометрия и свойства ↗

3. Урок 3.3. Лемма Ито — вывод и первые применения ↗

4. Урок 3.4. Многомерная лемма Ито и произведение процессов ↗

Модуль 4. Зоопарк СДУ: GBM, OU, CIR

3 урока

1. Урок 4.1. GBM: решение, распределение, калибровка ↗

2. Урок 4.2. Орнштейн-Уленбек — возврат к среднему ↗

3. Урок 4.3. CIR, условие Феллера и когда решение вообще существует ↗

Модуль 5. Мартингалы, Фейнман-Кац, Гирсанов

4 урока

1. Урок 5.1. Мартингал — честная игра ↗

2. Урок 5.2. Теорема Фейнмана-Каца — мост между PDE и матожиданием ↗

3. Урок 5.3. Смена меры и теорема Гирсанова ↗

4. Урок 5.4. Мера Q и дисконтированная цена как мартингал ↗

Модуль 6. Безарбитражность и вывод формулы Блэка-Шоулза

5 уроков

1. Урок 6.1. Опционы — язык, выплаты, границы цен ↗

2. Урок 6.2. Самофинансируемые стратегии, арбитраж и полнота рынка ↗

3. Урок 6.3. Вывод №1 — дельта-хедж и уравнение Блэка-Шоулза ↗

4. Урок 6.4. От уравнения к формуле — d1, d2 и цена колла ↗

5. Урок 6.5. Вывод №2: мартингальный подход и почему нет μ ↗

Модуль 7. Греки, put-call parity, хеджирование

3 урока

1. Урок 7.1. Put-call parity, форварды и формула пута ↗

2. Урок 7.2. Греки — дельта, гамма, вега, тета, ро ↗

3. Урок 7.3. Дельта-хеджирование на практике и границы модели ↗

Модуль 8. Численные методы и финальный проект

3 урока

1. Урок 8.1. Схема Эйлера-Маруямы и точность симуляции ↗

2. Урок 8.2. Монте-Карло-прайсер — цена, погрешность, ускорение ↗

3. Урок 8.3. Итоговый проект и что дальше ↗