Чему вы научитесь
- Читать спецификацию биржевого контракта и объяснять своими словами: лот, шаг цены, стоимость шага, дата экспирации, тип расчётов
- Считать гарантийное обеспечение и вариационную маржу: сколько денег заморозится и при каком движении цены придёт маржин-колл
- Называть до сделки три числа по любой из шести базовых конструкций: максимальная прибыль, максимальный убыток, точка безубыточности
- Считать хедж под свою задачу: сколько контрактов нужно на портфель или валютный платёж, что такое базис и во что обходится роллирование
- Писать свою функцию оценки опциона на чистой стандартной библиотеке Python — без numpy и scipy
- Считать дельту, гамму, вегу и тету аналитически и проверять их численно конечными разностями
- Доставать подразумеваемую волатильность из рыночной цены бисекцией и методом Ньютона — Рафсона
- Забирать историю торгов и доску опционов через открытый API Мосбиржи — без ключей, регистрации и брокерского счёта
- Собирать payoff-конструктор: профиль выплат, точки безубыточности, таблица сценариев и греки позиции со строкой ИТОГО
- Строить улыбку волатильности и объяснять, где допущения вашей собственной модели перестают работать
О курсе
Срочный рынок Мосбиржи: от чтения спецификации контракта и расчёта гарантийного обеспечения на бумаге до своей функции Блэк-76 и улыбки волатильности на Python. Первые пять модулей — без единой строки кода. Курс про измерение риска, а не про доходность.
Для кого этот курс
Частный инвестор с брокерским счётом, который не открывает вкладку «Срочный рынок». Финансист корпоративного контура с валютным платежом и задачей «захеджировать». Аналитик или разработчик на Python, у которого деривативы — последний чёрный ящик. Студент эконом- или физмат-вуза, которому нужен рабочий язык и артефакт на собеседование. Курс не подходит тем, кто ищет сигналы и обещания доходности, и профессиональным деривативным трейдерам.
Начальные требования
Для модулей 1–5 не нужно ничего, кроме калькулятора или Excel: кода в первой половине нет ни строки. Для модулей 6–10 нужен базовый Python — списки, словари, функции, цикл, чтение строки со stdin. numpy и scipy не понадобятся: песочница Stepik их не содержит. Математика школьная; формулы даются готовыми, с разбором смысла каждого множителя.
Преподаватели курса
547
Как проходит обучение
Гибрид двух самодостаточных половин: модули 1–5 — механика без кода, модули 6–10 — расчёты на Python. Восемь типов заданий, включая код с автопроверкой и свободные ответы с эталонным разбором.
Формат курса
Асинхронный онлайн-курс без дедлайнов и без проверки преподавателем: 43 урока по 25–45 минут, 554 шага, 250 заданий восьми типов — от расчёта числом до кода со скрытыми тестами. Каждый неверный вариант получает содержательный разбор, а не «попробуйте ещё раз». Код запускается прямо в браузере, устанавливать ничего не нужно; ноутбуки на живых данных биржи открываются по ссылке в Colab. Доступ бессрочный, темп свой, три урока открыты бесплатно.
Нагрузка
43 урока по 25–45 минут, суммарно 18–30 часов