Сколько стоит курс «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»?

Стоимость курса составляет 1790.00 рублей

Какой рейтинг у курса «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»?

Курс имеет рейтинг 0.0 из 5 на основе 0 отзывов. На курсе обучается 0 учеников.

Где можно пройти курс «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»?

Курс доступен на образовательной платформе Stepik по адресу stepik.org/course/298496.

Курс на Stepik

Обложка курса «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python» на Stepik

1 790 ₽

Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python ★ 0.000

Name: Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python
Price: 1790.00 RUB
Availability: InStock
Rating: 0 (0 reviews)

Открыть на
STEPIK.ORG

Срочный рынок Мосбиржи: от чтения спецификации контракта и расчёта гарантийного обеспечения на бумаге до своей функции Блэк-76 и улыбки волатильности на Python. Первые пять модулей — без единой строки кода. Курс про измерение риска, а не про доходность.

Показатель	Текущие показатели		Рост
Показатель	Значение	🏆 Рейтинг	3 дн	7 дн	30 дн
Учеников на курсе	0
Сертификатов выдано	0
Отзывов получено	0
Рейтинг курса	0.000
Количество уроков	43
Количество квизов	212
Количество задач с кодом	38
Стоимость курса	1 790 ₽	—
Обновления курса	—	—
Дата публикации курса	3 дня назад	—	—	—	—
Последнее обновление	9 сентября 2026	—	—	—	—

Содержание курса

Разделы в курсе «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»

10 разделов Уроки в курсе «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»

43 урока Тесты в курсе «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»

212 тестов Задачи в курсе «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»

38 задач Последнее обновление курса «Опционы и деривативы: механика, риск и расчёты на Python»

обн. 9 сентября 2026

Модуль 1: Срочный рынок: он уже есть в вашем приложении

4 урока

1. Урок 1.1: Дериватив у вас в кармане: зачем это инвестору ↗

2. Урок 1.2: Кто стоит за сделкой: биржа, НКЦ, брокер, клиринг ↗

3. Урок 1.3: Спецификация контракта: разбираем карточку CNY-9.26 ↗

4. Урок 1.4: Линейка Мосбиржи: классы контрактов и два кода ↗

Модуль 2: Фьючерс: ГО, вариационная маржа, маржин-колл

4 урока

1. Урок 2.1: Фьючерс — это обязательство, а не покупка ↗

2. Урок 2.2: Гарантийное обеспечение: откуда берётся число ↗

3. Урок 2.3: Вариационная маржа и клиринг по новым правилам ↗

4. Урок 2.4: Маржин-колл: как формируется требование и что делать ↗

Модуль 3: Жизнь контракта: базис, экспирация, роллирование

4 урока

1. Урок 3.1: Цена фьючерса и базис: контанго и бэквордация ↗

2. Урок 3.2: Экспирация: расчётный и поставочный контракт ↗

3. Урок 3.3: Роллирование: сколько стоит перенос позиции ↗

4. Урок 3.4: Вечные фьючерсы: фандинг вместо экспирации ↗

Модуль 4: Опцион: право вместо обязательства

5 уроков

1. Урок 4.1: Колл и пут: что на самом деле покупает каждая сторона ↗

2. Урок 4.2: Три числа до сделки: прибыль, убыток, безубыточность ↗

3. Урок 4.3: Из чего состоит премия: внутренняя и временная ↗

4. Урок 4.4: Опционы Мосбиржи: маржируемые против премиальных ↗

5. Урок 4.5: Доска опционов: как читать 200 строк ↗

Модуль 5: Конструкции и хедж на бумаге

5 уроков

1. Урок 5.1: Покрытый колл и защитный пут ↗

2. Урок 5.2: Вертикальные спреды: ограниченный убыток и потолок ↗

3. Урок 5.3: Стрэддл и стрэнгл: размах движения вместо направления ↗

4. Урок 5.4: Хедж портфеля акций индексным фьючерсом ↗

5. Урок 5.5: Хедж валютного платежа: кейс Марата целиком ↗

Модуль 6: Мостик в Python: payoff-конструктор своими руками

4 урока

1. Урок 6.1: Что нужно знать, чтобы идти дальше: среда и код ↗

2. Урок 6.2: Профиль выплат одной ноги на чистом Python ↗

3. Урок 6.3: Конструктор позиции из нескольких ног ↗

4. Урок 6.4: График в matplotlib и таблица сценариев ↗

Модуль 7: Данные Мосбиржи: ISS API без ключей и регистрации

4 урока

1. Урок 7.1: Как устроен ISS API: запрос, блоки и пагинация ↗

2. Урок 7.2: Справочник срочного рынка: SECID, ASSETCODE, ГО ↗

3. Урок 7.3: История фьючерса в DataFrame: SETTLEPRICE и свечи ↗

4. Урок 7.4: Доска опционов: загрузка и чистка ↗

Модуль 8: Оценка опциона: Black-Scholes, Black-76 и их границы

4 урока

1. Урок 8.1: Откуда берётся цена опциона ↗

2. Урок 8.2: Формула Блэка-Шоулза по множителям: d1, d2 и N(·) ↗

3. Урок 8.3: Блэк-76: опцион на фьючерс и форма из методики биржи ↗

4. Урок 8.4: Своя функция оценки на Python: math.erf и три проверки ↗

Модуль 9: Греки: чувствительности и самопроверка кода

4 урока

1. Урок 9.1: Дельта и гамма: коэффициент хеджа и его срок годности ↗

2. Урок 9.2: Вега, тета и ро: волатильность, время и ставка ↗

3. Урок 9.3: Аналитические греки Блэка-76 на чистом Python ↗

4. Урок 9.4: Проверка конечными разностями ↗

Модуль 10: Волатильность, улыбка и итоговый проект

5 уроков

1. Урок 10.1: Историческая волатильность: что показало прошлое ↗

2. Урок 10.2: Подразумеваемая волатильность: обратная задача ↗

3. Урок 10.3: Численные методы: бисекция и Ньютон — Рафсон ↗

4. Урок 10.4: Улыбка волатильности: доска против допущения ↗

5. Урок 10.5: Итоговый проект: паспорт позиции ↗